假設(shè)參數(shù)為(N,2,20)

　　首先要確定是漲勢還是跌勢，并且得出起算點。有多種不同的確定方法，這里略過。

　　一、漲勢中算法

　　1.漲勢中第一步，假設(shè)時間段是t

　　那SAR(t)等于前面N個時間段(即，t-N,……,t-1時間段)中的最低價格。

　　如果SAR(t)大于t時間段的最低價L(t)，則發(fā)生跳轉(zhuǎn)，在下一個時間段時進入跌勢;

　　如果SAR(t)不大于t時間段的最低價L(t)，在下一個時間段時進入漲勢第二步;并且，極值Ep(t)等于最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最高價格;Af(t)=0.02。

　　2.漲勢中的第二步，時間段是t+1

　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。

　　如果SAR(t+1)大于t+1時間段的最低價L(t+1),則發(fā)生跳轉(zhuǎn)，在下一個時間段時進入跌勢;

　　如果SAR(t+1)不大于t+1時間段的最低價L(t+1),，進入漲勢下一步;并且，極值Ep(t+1)等于最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最高價格;如果該時間段的最高價，即H(t+1)比前面N個時間段(即，t-N+1,……,t)的最高價高，則AF(t+1)=AF(t)+0.02，否則，AF(t+1)=AF(t)。

　　3.接下來，在后面的時間段t+2，t+3，……，上重復(fù)漲勢第二步中的算法，直到發(fā)生跳轉(zhuǎn)為止。另外，AF的最大值是0.2。

　　二、跌勢中的算法

　　1.跌勢中第一步，假設(shè)時間段是t

　　那SAR(t)等于前面N個時間段(即，t-N,……,t-1時間段)中的最高價格。

　　如果SAR(t)小于t時間段的最高價H(t)，則發(fā)生跳轉(zhuǎn)，在下一個時間段時進入漲勢;

　　如果SAR(t)不小于t時間段的最高價H(t)，在下一個時間段時進入跌勢第二步;并且，極值Ep(t)等于最近N個時間段(即t-N+1,……,t時間段)的最低價格;Af(t)=0.02。

　　2.跌勢中的第二步，時間段是t+1

　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t)).

　　如果SAR(t+1)小于t+1時間段的最高價H(t+1),則發(fā)生跳轉(zhuǎn)，在下一個時間段時進入漲勢;

　　如果SAR(t+1)不小于t+1時間段的最高價L(t+1),，進入跌勢下一步;并且，極值Ep(t+1)等于最近N個時間段(即t-N+2,……,t+1時間段)的最低價格;如果該時間段的最低價L(t+1)，比前面N個時間段(即，t-N+1,……,t)的最低價低，則AF(t+1)=AF(t)+0.02，否則，AF(t+1)=AF(t)。

　　3.接下來，在后面的時間段t+2，t+3，……，上重復(fù)跌勢第二步中的算法，直到發(fā)生跳轉(zhuǎn)為止。另外，AF的最大值是0.2。

　　市場上的SAR算法有許多中，大體結(jié)構(gòu)和上面的算法差不多，但在下面的某個或某幾個方面和上面的算法不同。由于漲勢和跌勢中的算法都是對稱的，下面只說明在漲勢中不同之處。

　　一、第一步中的SAR(t)的確定算法不同。有的算法是把前一個波段(即前面的整個跌勢波段)中的最低價格作為SAR(t)的值。

　(下面假設(shè)當(dāng)前時間段是t+m時間段。)

　　二、EP的確定算法不同。有的算法是把從t時間段到t+m時間段，即本波漲勢(即本個上漲波段)中到t+m時間段為止的所有時間段，的最高價格作為EP(t+m);還有的算法是把t+m時間段的最高價作為EP(t+m)。

　　三、加速因子調(diào)整的觸發(fā)條件不同。有的算法是是當(dāng)本時間段中的最高價H(t+m)大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，調(diào)整加速因子;有的算法是當(dāng)當(dāng)本時間段中的最高價H(t+m)大于本波漲勢中前一個時間段中的最高價H(t+m-1)時，調(diào)整加速因子。

　　四、跳轉(zhuǎn)的時間不同。上面的算法中，當(dāng)t+m時間段的SAR(t+m)大于t+m時間段的最低價L(t+m)時，在下一個時間段發(fā)生跳轉(zhuǎn)，即在下一個時間段進入跌勢;而有的算法是當(dāng)t+m時間段中的價格小于SAR(t+m)時，立刻(馬上)發(fā)生跳轉(zhuǎn)，即在t+m時間段就進入跌勢，這時SAR(t+m)的值也發(fā)生了變化，按照跌勢中第一步中的算法來確定。

 

　　上面的算法中，如果在t+m時間段滿足了調(diào)整加速因子的觸發(fā)條件，在計算SAR(t+m)時仍然使用調(diào)整前的加速因子來計算，而將調(diào)整后的加速因子用于SAR(t+m+1)的計算。有的算法是，如果在t+m時間段中的某個時間點上滿足了調(diào)整加速因子的觸發(fā)條件，那就立刻使用調(diào)整后的加速因子來計算SAR(t+m)，也就是說， SAR(t+m)馬上發(fā)生了變化。(還有一種算法似乎是前面兩中算法的折中，有兩個條件：(1)計算本波漲勢中第二時間段SAR(t+1)時的加速因子一定是0.02;(2)計算某時間段SAR(t+m)的加速因子與計算前一時間段SAR(t+m-1)的加速因子之差小于等于0.02。當(dāng)t+n時間段中(在這里使用t+n是為了與t+m區(qū)別開來，以免混淆或誤解;這里的t+n也是指當(dāng)前時間段)某時間點的價格大于本波漲勢中前面所有時間段中的最高價時，如果滿足前面兩條件，馬上調(diào)整加速因子并計算新的SAR(t+n)，否則就在計算完本時間段的SAR(t+n)之后(實際上就是對SAR(t+n)不做改變)再調(diào)整加速因子，并用于下一個時間段的SAR(t+n+1)的計算。)

　　實際觀察

　　一、文華財經(jīng)軟件在計算漲勢第一步中的SAR(t)時，是將前面的跌勢波段中的最低價作為SAR(t)的值。

　　二、文華財經(jīng)在計算漲勢第二步中的SAR(t+1)時，所用的加速因子都是0.02。